上证50ETF市场价格为2.873,买入某一份行权价格为2.85的看跌期权,假设所计算的希腊值的绝对数均正确,下列表达错误的有()。
上证50ETF市场价格为2.873,买入某一份行权价格为2.85的看跌期权,假设所计算的希腊值的绝对数均正确,下列表达错误的有()。
A.delta=0.4278gamma=2.2776theta=0.0013vega=0.0030
B.delta=-0.4278gamma=2.2776theta=-0.0013vega=0.0030
C.delta=0.4278gamma=-2.2776theta=0.0013vega=-0.0030
D.delta=-0.4278gamma=2.2776theta=0.0013vega=-0.0030
正确答案:ACD
Tag:中金所杯全国大学生金融知识大赛 绝对数 希腊
时间:2023-11-03 16:02:39