某交易者在3月初以0.0750元的价格卖出一张执行价格为2.0000元的上证50ETF看涨期权，又以0.0320元的价格买进一张其他条件相同的执行价格为2.1000元的看涨期权，建仓时上证50ETF的价格为2.063元，假设期权到期时其价格为2.2000元。根据以上操作，下列说法正确的是（）。
某交易者在3月初以0.0750元的价格卖出一张执行价格为2.0000元的上证50ETF看涨期权，又以0.0320元的价格买进一张其他条件相同的执行价格为2.1000元的看涨期权，建仓时上证50ETF的价格为2.063元，假设期权到期时其价格为2.2000元。根据以上操作，下列说法正确的是（）。
A.该策略建仓时不需要初始资金（不考虑交易成本和保证金要求）
B.该策略的损益平衡点为2.0430元
C.期权到期时，交易者盈利430元
D.该策略的最大盈利为430元
正确答案：ABD
Tag：中金所杯全国大学生金融知识大赛 期权 价格
时间：2023-11-03 16:02:45