关于利率类结构化产品的定价,下列说法正确的是()。


关于利率类结构化产品的定价,下列说法正确的是()。

A.债券价格分布属于对数正态分布,符合传统期权定价模型的要求

B.随着到期日的临近,债券价格波动性会逐步减小

C.可用无套利定价法则为利率类结构化产品定价

D.蒙特卡洛模拟方法可用于存在多个风险源的利率类结构化产品的定价

正确答案:BCD

试题解析:利率类结构化产品中嵌入的是利率或者债券价格为标的的期权。债券价格随着时间将收敛到票面价格,价格波动性将逐步减小,因此不符合对数正态分布。蒙特卡洛模拟方法适用于任何随机模拟,多个风险源的利率类结构化产品的定价当日可以用蒙卡方法。


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