假设3月2日，芝加哥商业交易所（CME）6月份到期的澳元/美元期货合约的价格为0.7371，美国洲际交易所（ICE）6月份到期的澳元/美元期货合约的价格为0.7333（两合约交易单位均为100000AUD）。若CME和ICE澳元/美元期货合约的合理价差为50点。某交易者发现这两个合约之间存在跨市场套利机会，决定买入50手CME澳元/美元期货合约的同时卖出50手ICE澳元/美元期货合约。2个月后，该投资者将上述合约对冲平仓，价格分别为0.7379和0.7327。则下列说法正确的是（）。（两个交易所澳元/美元合约每1点价值10美元，不考虑各项交易费用）

A.该交易者通过套利操作盈利7000美元

B.平仓时两合约价差比开仓时两合约价差扩大14点

C.该交易者在CME澳元/美元期货合约上获利4000美元

D.该交易者在ICE澳元/美元期货合约上获利3000美元

正确答案：ABCD

试题解析：

本题考查外汇跨市场交易的计算。

CME与ICE澳元/美元期货合约开仓价差为0.7371-0.7333=0.0038，即38点；由于合理价差为50点，因此价差偏小，投资者应该买入CME澳元/美元期货，卖出ICE澳元/美元期货。

CME与ICE澳元/美元期货合约平仓价差为0.7379-0.7327=0.0052，即52点。

交易者套利操作盈亏=（52点-38点）*10美元/点*50手=7000美元；平仓价差52点-开仓价差38点=14点，价差扩大14点；CME澳元/美元期货盈亏为：（0.7379-0.7371）*50*100000=4000美元；ICE澳元/美元期货盈亏为：（0.7333-0.7327）*50*100000=3000美元。