某投资者持有期权跨式价差策略做空波动率，如果在监控风险时发现组合Gamma值变大，则其可能做出的调整应为（）。
某投资者持有期权跨式价差策略做空波动率，如果在监控风险时发现组合Gamma值变大，则其可能做出的调整应为（）。
A.增加组合Delta
B.减低组合Delta
C.增加组合Gamma至0
D.降低组合Gamma至0
正确答案：AB
试题解析：
由于交易目标是进行波动率交易，故需要保持delta中性
故可能的调整为增加或者降低组合delta
Tag：中金所杯全国大学生金融知识大赛 价差 期权
时间：2023-11-03 15:55:12