根据期权平价关系，对于同样行权价和到期时间的期权，当标的资产价格变化幅度很小时，看涨期权价格应该与看跌期权价格变动的绝对值相等。
根据期权平价关系，对于同样行权价和到期时间的期权，当标的资产价格变化幅度很小时，看涨期权价格应该与看跌期权价格变动的绝对值相等。
A.正确
B.错误
正确答案：B
试题解析：
考核内容：期权平价公式的理解以及期权希腊字母的认识
分析思路：当且仅当二者为平值期权时，即行权价等于标的资产价格时，对应看涨看跌期权Delta绝对值均为0.5，则才能保证价格变动绝对值相等。
Tag：中金所杯全国大学生金融知识大赛 期权 绝对值
时间：2023-11-03 15:13:21