假设一名风险厌恶投资者拥有A公司的股票。他决定在其投资组合中加入B公司或者C公司的股票，这三只股票的期望收益率和方差相同，A公司与B公司的股票收益率相关系数是-0.6，A公司与C公司股票收益率的相关系数是0.6，则投资组合中卖空B公司的股票，比卖空C公司的股票，风险会降低更多。
假设一名风险厌恶投资者拥有A公司的股票。他决定在其投资组合中加入B公司或者C公司的股票，这三只股票的期望收益率和方差相同，A公司与B公司的股票收益率相关系数是-0.6，A公司与C公司股票收益率的相关系数是0.6，则投资组合中卖空B公司的股票，比卖空C公司的股票，风险会降低更多。
A.正确
B.错误
正确答案：B
试题解析：
考核内容：马科-维茨投资组合理论
分析思路：（1）????2=∑∑xixjCov(ri,rj)（2）??????=?0.6
因此，买B股票降低资产组合风险
Tag：中金所杯全国大学生金融知识大赛 股票 公司
时间：2023-11-03 15:13:11