挂钩某股指的结构化产品的收益率计算公式是：

则产品中嵌入的期权结构是宽跨式组合空头。

A.正确

B.错误

正确答案：A

试题解析：当指数收益率在-5%到+5%之间，产品的收益率为15%，不随着指数收益率的变化而变化；当指数收益率大于+5%时，产品的收益率=20%-指数收益率，即产品的收益率随着指数的上涨而下跌，这是看涨期权的空头结构；当指数收益率小于-5%时，产品的收益率=20%+指数收益率，即产品的收益率随着指数的下跌而下跌，这是看跌期权的空头结构；综合来看，产品中嵌入了虚值看涨期权空头和虚值看跌期权空头，所以是宽跨式期权组合空头。