考察复杂的期权头寸组合时，一方面需要考察当前静态的delta值情况；同时也要考虑不同价格运动方向上Gamma带来的影响。

A.正确

B.错误

正确答案：A

试题解析：

考核内容期权定价理论与模型分析。

分析思路：

Delta是表示期权价格对于标的资产价格敏感性的指标，其本身也是随着标的资产价格的变化而变化的。Gamma就是衡量delta对标的资产价格敏感度的指标，是delta变化相对于标的资产价格变化的比率。因此，考察复杂期权头寸组合时，不仅要考察当前静态的delta值情况，一要考虑其动态变化，考虑不同价格运动方向上Gamma带来的影响。