随着期权到期日临近，平价期权的Gamma值趋于无穷大。
随着期权到期日临近，平价期权的Gamma值趋于无穷大。
A.正确
B.错误
正确答案：A
试题解析：
考核内容描述期权性质的希腊字母概念及特点。
分析思路：
Gamma是用来衡量delta对标的资产价格敏感度的指标，是delta变化相对于标的资产价格变化的比率。实值与虚值期权的gamma值在临近到期时趋于0，而平值期权趋于无穷大。
Tag：中金所杯全国大学生金融知识大赛 期权 无穷大
时间：2023-11-03 15:13:00