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国债期货合约赋予空方择券期权和择时期权的主要原因是债券市场上期货空方相对容易被逼仓。
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国债期货合约赋予空方择券期权和择时期权的主要原因是债券市场上期货空方相对容易被逼仓。
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Tag：
金融工程学
期货
期权
时间：2022-01-13 20:38:48
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中金所国债期货的转换因子就是每1元面值的可交割债券的未来现金流按3%的年到期收益率贴现到交易日的价值，再扣掉该债券在交易日的应计利息（按月计算）后的余额。
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交割最合算券（cheapest-to-deliver,CTD）是指国债期货合约中交割成本最低/交割收益最大的可交割券。
相关答案
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3×9SHIBOR3.86指的是3个月后的9个月期年化远期利率为3.86%。
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人民币NDF通常满足利率平价关系。
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在完美市场中，外国的无风险利率越低，外汇远期越是升水。
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在中国市场上，股票组合多头如果通过股指期货来套保，可以将系统性风险将为0，并且赚取无风险利息。
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如果市场定价合理，在完美市场中，股指期货空头的盈亏=股票组合空头的盈亏。
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A.B两个股价指数目前的现货价格相等，但A的股息率大于B，则在其他条件相同时，A的期货价格大于B的期货价格。
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股价指数的合约规模是固定的。
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股价指数期货到期时通常进行实物交割。
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以下关于国债期货利率敏感性的说法正确的是：
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以下关于久期和货币久期说法正确的是：
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国债期货合约会出现相对交割合算的债券，其原因有：
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中金所国债期货可交割券的主要特征包括：
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关于国债现货和中金所国债期货在净价和全价方面的规定，说法正确的是：
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以下哪些是中金所国债期货的特征？
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以下关于远期利率协议多空头的说法正确的是：
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久期的局限性不包括：
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以下哪个不是对于久期的误解：
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以下关于国债期货定价说法正确的是：
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以下关于IRR说法错误的是：
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以下关于中金所国债期货标准券说法错误的是：