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3×9SHIBOR3.86指的是3个月后的9个月期年化远期利率为3.86%。
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3×9SHIBOR3.86指的是3个月后的9个月期年化远期利率为3.86%。
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Tag：
金融工程学
远期
利率
时间：2022-01-13 20:38:46
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人民币NDF通常满足利率平价关系。
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中金所国债期货的转换因子就是每1元面值的可交割债券的未来现金流按3%的年到期收益率贴现到交易日的价值，再扣掉该债券在交易日的应计利息（按月计算）后的余额。
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在完美市场中，外国的无风险利率越低，外汇远期越是升水。
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在中国市场上，股票组合多头如果通过股指期货来套保，可以将系统性风险将为0，并且赚取无风险利息。
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如果市场定价合理，在完美市场中，股指期货空头的盈亏=股票组合空头的盈亏。
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A.B两个股价指数目前的现货价格相等，但A的股息率大于B，则在其他条件相同时，A的期货价格大于B的期货价格。
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股价指数的合约规模是固定的。
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股价指数期货到期时通常进行实物交割。
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以下关于国债期货利率敏感性的说法正确的是：
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以下关于久期和货币久期说法正确的是：
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国债期货合约会出现相对交割合算的债券，其原因有：
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中金所国债期货可交割券的主要特征包括：
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关于国债现货和中金所国债期货在净价和全价方面的规定，说法正确的是：
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久期的局限性不包括：
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如果中金所某国债期货合约的一个卖方在周五提交交割申报意向，则期货的应计利息计算至
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如果3年期和2年期即期利率分别为3%和2.6%，则今天来看的2年后的1年期远期利率为