首页
在完美市场中，外国的无风险利率越低，外汇远期越是升水。
精华吧
→
答案
→
慕课
→
未分类
在完美市场中，外国的无风险利率越低，外汇远期越是升水。
A.正确
B.错误
正确答案：正确
Tag：
金融工程学
升水
远期
时间：2022-01-13 20:38:45
上一篇：
在中国市场上，股票组合多头如果通过股指期货来套保，可以将系统性风险将为0，并且赚取无风险利息。
下一篇：
人民币NDF通常满足利率平价关系。
相关答案
1.
如果市场定价合理，在完美市场中，股指期货空头的盈亏=股票组合空头的盈亏。
2.
A.B两个股价指数目前的现货价格相等，但A的股息率大于B，则在其他条件相同时，A的期货价格大于B的期货价格。
3.
股价指数的合约规模是固定的。
4.
股价指数期货到期时通常进行实物交割。
5.
以下关于国债期货利率敏感性的说法正确的是：
6.
以下关于久期和货币久期说法正确的是：
7.
国债期货合约会出现相对交割合算的债券，其原因有：
8.
中金所国债期货可交割券的主要特征包括：
9.
关于国债现货和中金所国债期货在净价和全价方面的规定，说法正确的是：
10.
以下哪些是中金所国债期货的特征？
热门答案
1.
以下关于远期利率协议多空头的说法正确的是：
2.
久期的局限性不包括：
3.
以下哪个不是对于久期的误解：
4.
以下关于国债期货定价说法正确的是：
5.
以下关于IRR说法错误的是：
6.
以下关于中金所国债期货标准券说法错误的是：
7.
如果中金所某国债期货合约的一个卖方在周五提交交割申报意向，则期货的应计利息计算至
8.
如果3年期和2年期即期利率分别为3%和2.6%，则今天来看的2年后的1年期远期利率为
9.
到期时的基差b1决定了套保收益是否确定，是否完美套期保值。
10.
运用期货或远期进行套期保值，消除了价格风险，但并不保证盈利。