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到期时的基差b1决定了套保收益是否确定，是否完美套期保值。
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到期时的基差b1决定了套保收益是否确定，是否完美套期保值。
A.正确
B.错误
正确答案：正确
Tag：
金融工程学
收益
时间：2022-01-13 20:38:23
上一篇：
运用期货或远期进行套期保值，消除了价格风险，但并不保证盈利。
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如果3年期和2年期即期利率分别为3%和2.6%，则今天来看的2年后的1年期远期利率为
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套保应该对冲公司的全局风险而不是局部风险。
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下面哪些因素造成中证500股指期货市场价格低于其理论价格？
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被套保资产与套保工具之间呈现什么关系时，可能实现完美套保？
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下列哪种情况对多头套保有利？
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不完美的套期保值的原因包括：
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套保期限为1个月时，为了从历史样本数据中寻找最优套保比率，应该使用哪个样本频率？
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中证500股指期货低于理论价格的幅度大大超过上证50股指期货，最重要的原因是哪个因素的差异？
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用哪种衍生品作为套保工具时，需要动态套保？
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在股指期货出现大幅度贴水的情况下，买股指期货比起买现货而言，可以获得超额收益率。
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在现货做空受限情况下，期货价格更能反映全体市场参与者的真实看法。
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俗话说“买的没有卖的精”。从长期来看，股指期货的空方是净赚的，而多方是净亏的。
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在经典假设下，对于无红利股票而言，如果其系统性风险为正，则其远货价格应该小于预期未来的现货价格。
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远期和期货的价格发现功能，是指远期和期货价格可以发现未来的价格，也就是说远期和期货价格等于预期未来的现货价格。
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在经典假设下，支付连续红利率资产的远期和现货的相对价格只取决于利率和红利率。
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对于支付已知红利资产而言，远期合约多头加上适量的无风险投资，仍然可以复制出现货多头。
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在经典假设下，无红利资产的不同期限远期的相对价格只取决于2个期限之间的远期利率。
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在经典假设下，无红利资产的远期和现货的相对价格只取决于利率。
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对于信用很差的人，买进期货相当于借钱买股票。
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对于无红利资产而言，远期合约多头加上适量的无风险投资，可以复制出现货多头。
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当远期合约的交割价等于远期价格时，该远期合约价值为0。