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当远期合约的交割价等于远期价格时，该远期合约价值为0。
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当远期合约的交割价等于远期价格时，该远期合约价值为0。
A.正确
B.错误
正确答案：正确
Tag：
金融工程学
远期
合约
时间：2022-01-13 20:38:03
上一篇：
在任何情况下，远期价格与期货价格都是相等的。
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对于无红利资产而言，远期合约多头加上适量的无风险投资，可以复制出现货多头。
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远期价格总是围绕着远期合约价值上下波动。
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在不可复制的情况下，依然可以通过无套利假设，利用相对定价法求出远期价格。
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下列哪些措施有助于提高市场效率？
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在一个有效率的市场中，黄金期货价格通常高于现货价格，其主要原因是
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下列哪些资产属于支付连续红利率的资产？
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下列哪些资产属于已知红利的资产？
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下列哪些资产属于无红利资产？
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现货价格的决定因素有：
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决定远期价格的因素有：
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在其他条件相同时，分红多的股票，其远期价格应该（）没有分红的股票的远期价格。
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中证500股指期货的贴水幅度通常大大高于上证50，最重要的原因是：
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在有效市场中，股指期货最重要的做空力量是：
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在中国期货市场上，股指期货价格经常大幅度低于现货价格，其最根本的原因在于：
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在经典假设下，如果其他条件相同，股息越高的股票，其远期价格将：
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在经典假设下，无红利资产远期与现货的相对价格取决于：
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当标的资产价格与利率呈很强的负相关关系时，期货价格（）远期价格
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当标的资产价格与利率呈很强的正相关关系时，期货价格（）远期价格
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即使投资者是风险厌恶的，在期货定价时，使用风险中性定价法与复制定价法的结果仍然是一样的。
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在可复制和无套利假设下推导出的期货价格与中国市场的实际价格有很大不同，说明期货定价方法从根本上说是错误的。