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在可复制和无套利假设下推导出的期货价格与中国市场的实际价格有很大不同，说明期货定价方法从根本上说是错误的。
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在可复制和无套利假设下推导出的期货价格与中国市场的实际价格有很大不同，说明期货定价方法从根本上说是错误的。
A.正确
B.错误
正确答案：错误
Tag：
金融工程学
中国市场
期货价格
时间：2022-01-13 20:37:46
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远期价格总是围绕着远期价值上下波动。
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即使投资者是风险厌恶的，在期货定价时，使用风险中性定价法与复制定价法的结果仍然是一样的。
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妨碍套利力量正常发挥作用的因素包括：
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在完美和完全市场中，下列哪些期货价格有可能低于现货价格？
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若利率非零，下列哪个在计算现值时不需要贴现？
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使用风险中性定价法的前提包括：
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在同等条件下，消费性商品的便利收益会使期货价格：
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标的资产系统性风险为正，又不支付红利的情况下，期货价格会（）期货到期时的现货价格
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标的资产价格与利率呈现什么关系时，期货价格通常高于远期价格：
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期货买卖双方都知道对方是谁。
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当股指期货出现大幅贴水时做多期货，时间就是你的朋友。
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当股指期货出现大幅度贴水时，投资股指期货就没有亏损风险了。
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2015年中国股市暴跌期间，股指期货价格通常先于现货价格下跌，由此可以断定：股指期货是这次股灾的元凶。
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远期合约是在交易所交易的标准化合约。
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