以下关于IRR说法错误的是:


以下关于IRR说法错误的是:

A.交割日之前,具有最低IRR的可交割券就是当时条件下的“准CTD券”

B.交割日之前,具有最高IRR的可交割券就是当时条件下的“准CTD券”

C.对期货空方来说,实际上是t时刻购买现券j,同时卖空同样数量的国债期货,然后将可交割券j持有到T时刻交割策略的年化收益率

D.IRR并不是判断准CTD券的惟一指标

正确答案:交割日之前,具有最低IRR的可交割券就是当时条件下的“准CTD券”


Tag:金融工程学 条件下 期货 时间:2022-01-13 20:38:26