31、下面的哪些图形适合描述分类数据（）。
A.条形图
B.饼图
C.帕累托图
D.散点图
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32、如果此日持有收益为0.1，则净基差为（）。
A.-0.36
B.0.36
C.0.72
D.-0.72
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33、投资者进行买入基差交易时国债期货和现货头寸建仓比例应为（）。
A.1.0481：1
B.1：1.0481
C.1：1
D.2：1
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34、根据材料，可以判断上述可交割券的（）。
A.票面利率高于3%
B.票面利率低于3%
C.票面利率等于3%
D.票面利率低于2%
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35、卖出国债基差交易策略为（）。
A.买入国债，卖出国债期货
B.卖出国债，买入国债期货
C.买入5年期国债期货，卖出10年期国债期货
D.卖出5年期国债期货，买入10年期国债期货
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36、买入国债基差交易策略为（）。
A.买入国债，卖出国债期货
B.卖出国债，买入国债期货
C.买入5年期国债期货，卖出10年期国债期货
D.卖出5年期国债期货，买入10年期国债期货
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37、在深交所挂牌上市的开放式基金“招商成长”与沪深300指数的相关性达95%以上。假设某年6月7日，沪深300指数为2350点，该基金价格为2.35元，而当时沪深300股指期货9月合约价格为2550点（假定该合约的交割日期为当年9月25日）。假设沪深300股息年均收益率为3.5%，市场上无风险利率为6%。关于期货合约的理论价格与期现套利，正确的说法是（）。
A.9月合约到期时，期货价格与现货价格不会收敛于同一价格
B.存在正向期现套利机会<...
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38、下列说法最有可能正确的是（）。
A.对于有大量持有沪深300成份股的机构来说，相比其他机构投资者，更具有正向套利的优势
B.对于有大量持有沪深300成份股的机构来说，相比其他机构投资者，更具有反向套利的优势
C.正向套利受制于融券的成本
D.反向套利相比正向套利更容易实施
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39、假设在9月17日盘中某时，上证50指数的最新价格为2500点，上证50股指期货10月份的合约还有1个月到期，已知这段时间市场公认的资金成本是6%，银行的存款利率是2.5%，上证50的年化分红率为4%，所有上市公司均已在8月31日前兑现该年分红。（设一年有360日）。请问该合约的理论价格应该为（）。
A.2496.9
B.2504.2
C.2505.2
D.2512.5
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40、而消费类股票组合的市值增长6.73%。此交易共获利（）万元。
A.2411
B.2973
C.5384
D.8357
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41、为对冲股票组合的系统性风险，该基金经理应该卖出沪深300指数期货（）手。
A.702
B.752
C.802
D.852
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42、（）是直接衡量个体信用风险的指标。
A.债券期限
B.债券收益率
C.债券发行量
D.债券信用利差
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43、比较具有代表性的奇异期权是（）。
A.障碍期权
B.熊市期权
C.牛市期权
D.蝶式期权
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44、有关结构化产品说法错误的是（）。
A.典型的结构化产品由固定收益证券和金融衍生工具构成，是两类金融工具组
合并打包成的一个产品
B.结构化产品中的固定收益证券可为结构化产品存续期间提供一定的利息
C.结构化产品中的金融衍生工具的主要功能在于，将标的资产价格或变量的风险，即市场风险，引入到结构化产品中，使得投资者通过承担一定程度的市场风险，而获得一定的风险收益
D.结构化产品分为两个类型：本金保护类、收益增强类
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45、利率互换是指交易双方约定在未来一定期限内对约定的（）按照不同的计息方法定期交换利息的互换协议。
A.实际本金
B.名义本金
C.利率
D.本息和
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46、在设计一款嵌入看涨期权多头的股指联结票据时，过高的市场波动率使得期权价格过高，导致产品无法完全保本。为了实现完全保本，合理的调整是（）。
A.延长产品的期限
B.将期权多头改为期权空头
C.加入更高行权价格的看涨期权空头
D.降低期权的行权价格
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47、下列关于担保债务凭证的说法不正确的是（）。
A.有一些CDO所对应的资产池既包括债券，也包括贷款
B.在典型的CDO结构中，信用资产池的所有者（发起人）把该资产池打包转让给一个特殊目的机构（SPV）
C.从投资者的角度来看，合成CDO与常规CDO存在明显的差别
D.从发起人的角度来看，发起人把资产转让给了SPV，并得到了SPV支付的现金，相当于把资产变现，并调整了其资产负债表的基本结构
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48、某公司的3年期和10年期CDS的信用利差分别为30BP和50BP。投资者认为一年后信用曲线会变陡峭，因此卖出了名义金额为1000万元的3年期CDS，同时买入1000万元的10年期CDS，并持有一年，持有期间两个CDS均发生了一次费用划转。一年后，9年期的CDS从50BP变成60BP，息期为1.5。而2年期的CDS价差不变。那么，投资者的累计损益为（）。
A.亏损0.5万元
B.盈利0.5万元
C.亏损1.5万元
D.盈利1.5万元正确答案：点击查看
49、当前加元兑人民币的即期汇率是4.8636/4.8645，国内某航空公司与外资银行进行了一笔3年期的10亿加元的货币互换。期初外资银行向国内某航空公司支付10亿加元本金，收取等额的人民币本金，互换期间国内某航空公司支付加元利率5.5%，外资银行支付人民币利率8.2%。期末双方进行本金交换。若加元兑人民币的3年后的即期汇率是4.9245/4.9258。以下说法正确的是（）。
A.期末外资银行向某航空公司支付49.245亿元人民币本金
B.由于人民币贬值，某航空公司...
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50、6月份，某英国企业为对冲美元的汇率风险，以1.4323的汇率买入一手CME的12月英镑兑美元期货，同时买入一张12月份到期的英镑兑美元看跌期货期权，执行价格为1.4173，权利金为0.03美元。如果7月初，英镑兑美元期货价格上涨到1.5935，此时英镑兑美元看跌期货期权的权利金为0.02美元，企业将期货合约和期权合约全部平仓。一张英镑兑美元期货的合约规模为62500英镑，该策略的损益为（）美元。
A.9450
B.10700
C.912.5
...正确答案：点击查看
51、世界上第一个出现的金融期货是（）。
A.股指期货
B.外汇期货
C.股票期货
D.利率期货
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52、想要获得高息收益。为规避美元投资期间的汇率风险，其应该（）。
A.同时在市场中进行规模相等的美元期货多头交易
B.同时在市场中进行规模相等的美元期货空头交易
C.视自己的判断进行规模相等的美元期货多头或空头交易
D.不进行任何额外交易
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53、物价上涨幅度较小的国家，本币即期（）；升息的国家，本币即期（）。
A.升值；升值
B.贬值；贬值
C.升值；贬值
D.贬值；升值
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54、某港商3个月后有一笔100万美元的应收款，6个月后有一笔100万美元的应付款，外汇市场上，三个月期汇：$1=HK7.7250-60，六个月的期汇：$1=HK7.7225-35，如果该港商进行一笔远期对远期的掉期来对冲其汇率风险，则港币收支情况为（）。
A.损失3500港币
B.收入3500港币
C.损失1500港币
D.收入1500港币
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55、某出口企业与外商签订一笔出口合同，金额100万美元，预计一个月后收到货款。因市场波动面临汇率风险，企业买入1个月名义本金100万美元、执行价格7.21的美元看跌期权，并向银行支付期权费2万元人民币（200pips）。如果期权到期时市场即期汇率高于7.21，企业（），综合结汇汇率为（）。
A.不行权，7.21-0.02
B.不行权，即期汇率-0.02
C.行权，7.21-0.02
D.行权，即期汇率-0.02
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56、（）是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。
A.Delta
B.Gamma
C.Vega
D.Theta
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57、2025年11月12日，MO2511-C-7400和MO2511-C-7600的市场报价分别为105和32，那么，在无明显套利机会的情况下，MO2511-C-7500的价格不可能为：（）。
A.113
B.64
C.90
D.48
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58、某私募基金持有一定数量的股票，通过配置股指期权为产品构建防范市场尾部风险。在市场下跌前，该基金通过以买入（），为持有期内为组合带来正收益，以实现降低投资组合价值波动的效果。
A.虚值股指看跌期权
B.虚值股指看涨期权
C.实值股指看涨期权
D.实值股指看跌期权
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59、以下不是标准合约的是（）。
A.上交所上证50ETF期权
B.中证500雪球期权
C.SPX221216C04010000
D.中证1000股指期货
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60、对于其他条件相同的美式看涨期权而言，剩余到期时间越长的，其价格（）。
A.越高
B.越低
C.无法确定
D.不变
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