全国大学生金融知识竞赛题库（金融期权180题）

一、单选题

511.中证1000股指期权的交易场所和交割方式分别为（）。

A.场内交易，实物交割

B.场内交易，现金交割

C.场外交易，实物交割

D.场外交易，现金交割

正确答案：B

512.以下哪项不是期权市场的价格限制制度？（）

A.熔断制度

B.涨跌停板制度

C.价格保护带制度

D.最小变动价位制度

正确答案：D

513.在金融期权交易中，（）需要缴纳保证金。

A.期权买方

B.期权卖方

C.期权买卖双方

D.期权交易各方均无需缴纳保证金

正确答案：B

514.投资者认为未来某股票价格将下跌，但并不持有该股票。那么以下恰当的交易策略为（）。

A.买入看涨期权

B.卖出看涨期权

C.卖出看跌期权

D.备兑开仓

正确答案：B

515.某投资者手中持有的期权现在是一份虚值期权，则下列表述正确的是（）。

A.如果该投资者手中持有一份看涨期权，则表明期权标的物的市场价格高于执行价格

B.如果该投资者手中持有一份看跌期权，则表明期权标的物的市场价格低于执行价格

C.如果该投资者手中持有一份看跌期权，则表明期权标的物的市场价格等于执行价格

D.如果该投资者手中持有一份看涨期权，则表明期权标的物的市场价格低于执行价格

正确答案：D

516.沪深300股指期权与沪深300股指期货，上证50股指期权与上证50股指期货，中证1000股指期权与中证1000股指期货合约乘数之比分别为（）。

A.1：2、1：2和1：3

B.1：2、1：1和1：2

C.1：3、1：3和1：2

D.1：1、1：1和1：2

正确答案：C

517.深度虚值看涨期权临近到期时，Gamma向（）逼近。

A.0

B.0.5

C.1

D.正无穷

正确答案：A

518.利用平值看跌期权和对应标的股指期货组成风险中性组合，则初始套保比率（hedgeratio）最接近（）。

A.0.5

B.1

C.2

D.10

正确答案：A

519.假设价格随机变化，不考虑利率因素和分红因素，期权的（）可以近似认为约等于期权到期是实值期权的概率。

A.Delta

B.Gamma

C.Vega

D.Vanna

正确答案：A

520.以下哪些因素会影响期权价格？（）

A.资产价格、到期时间、波动率、无风险利率和执行价格

B.资产价格、到期时间、波动率、无风险利率

C.资产价格、到期时间、波动率

D.资产价格、到期时间

正确答案：A

521.1973年4月，（）成立，推出了以股票为标的的期权产品，标志着现代意义的期权市场——交易所市场的诞生。

A.芝加哥期权交易所（CBOE）

B.芝加哥商品交易所（CBOT）

C.芝加哥商业交易所（CME）

D.伦敦期权市场（LTOM）

正确答案：A

522.2006年8月，芝加哥商业交易所（CME）推出了人民币期货与期权产品，为市场提供了规避人民币汇率波动风险的工具。人民币期权是基于人民币期货的（）期权。

A.欧式

B.美式

C.亚式