A证券的期望报酬率为12%,标准差为15%;B证券的期望报酬率为18%,标准差为20%.投资于两种证券组合的机会集是一条曲线,有效边界与机会集重合.下列结论中正确的有()。


A证券的期望报酬率为12%,标准差为15%;B证券的期望报酬率为18%,标准差为20%.投资于两种证券组合的机会集是一条曲线,有效边界与机会集重合.下列结论中正确的有()。

A.最小方差组合是全部投资于A证券

B.最高期望报酬率组合是全部投资于B证券

C.两种证券报酬率的相关性较高,风险分散化效应较弱

D.可以在有效集曲线上找到风险最小,期望报酬率最高的投资组合

正确答案:ABC


Tag:财务成本管理 证券 报酬 时间:2024-07-30 21:12:06

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