贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险.下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）。

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A.标准差度量的是投资组合的非系统风险

B.投资组合的贝塔系数等于被投资组合各证券贝塔系数的加权平均值

C.投资组合的标准差等于被投资组合各证券标准差的加权平均值

D.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险

正确答案：BD

Tag：财务成本管理系数标准差时间：2024-07-30 21:12:02