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影响股票贝塔系数的因素包括（）。
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影响股票贝塔系数的因素包括（）。
A.该股票与整个股票市场的相关性
B.股票自身的标准差
C.整个市场的标准差
D.该股票的非系统风险
正确答案：ABC
Tag：
财务成本管理
股票
标准差
时间：2024-07-30 21:11:38
上一篇：
ABC公司有A和B两个投资机会，假设未来的经济状况只有3种：繁荣、正常、衰退，有关的概率分布和期望报酬率如下表：[要求]（1）计算A与B方案的期望报酬率；（2）计算A与B方案的标准差；（3）判断A和B方案哪个好？
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下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是（）。
相关答案
1.
已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，某投资者除自有资金外，还借入占自有资金20%的资金，并将所有的资金投资于市场组合，则总期望报酬率和总标准差分别为（）
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一个投资者投资三种股票，投资比例为3：4：3，贝塔值分别为0．8、2、2．5，投资组合的贝塔值为（）。
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在进行两个投资方案比较时，投资者完全可以接受的方案有（）。
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下列关于证券市场线的表述中，正确的有（）。
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已知J股票的β值为1．3，与市场组合期望报酬率的相关系数为0．65，市场组合期望报酬率的标准差为0．1，则J股票期望报酬率的标准差为（）。
6.
已知A证券的预期报酬率为10%，标准差是12%，B证券的预期报酬率为18%，标准差是20%.两资产构成的投资组合中A、B的投资比例分别为60%和40%.证券A、B报酬率的相关系数为0．6，则关于A、B两项资产投资组合报酬率的标准差不正确的为（）。
7.
下列因素引起的风险中，企业可以通过投资组合予以分散的是（）。
8.
构成投资组合的证券A和证券B其期望报酬率的标准差分别为18%和30%.在等比例投资的情况下，如果两种证券期望报酬率的相关系数为1，则该组合期望报酬率的标准差为（）。
9.
股票A的报酬率的期望值为10%，标准差为25%，贝塔系数为1．25，股票B的报酬率的期望值为12%，标准差为15%，贝塔系数为1．5，则有关股票A和股票B风险的说法正确的有（）。
10.
下列有关证券市场线的表述中，正确的是（）。
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假设有一投资组合，均等地投资于无风险资产和两只股票，如果其中一只股票的贝塔系数是1．5，并且整个组合和市场的风险水平一致，则组合中另一只股票的贝塔系数为（）。
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投资决策中用来衡量项目风险的，可以是项目的（）。
3.
已知A证券报酬率的标准差为0．2，B证券报酬率的标准差为0．5，A、B两者之间报酬率的协方差是0．06，则A、B两者之间报酬率的相关系数为（）。
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下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（）。
5.
现有两个投资项目甲和乙，已知甲、乙方案报酬率的期望值分别为20%、28%，标准差分别为40%、55%，那么（）。
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目前无风险资产报酬率为7%，整个股票市场的平均报酬率为15%，ABC公司股票期望报酬率与市场组合报酬率之间的协方差为250，整个股票市场平均报酬率的标准差为15，则ABC公司股票的必要报酬率为（）。
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某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0．2，市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢价和该股票的贝塔系数分别为（）。
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某企业面临甲、乙两个投资项目.经衡量，它们的期望报酬率相等，甲项目的标准差小于乙项目的标准差.对甲、乙项目可以做出的判断为（）。
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下列关于投资组合理论的表述中，错误的是（）。
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下列关于资金时间价值系数关系的表述中，不正确的有（）。