下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（）。
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下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（）。

A.两种证券之间的相关系数接近-1，机会集曲线有无效组合部分

B.两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低

C.两种证券之间的相关系数为1，机会集曲线是一条直线

D.两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应

正确答案：D

Tag：财务成本管理 系数 证券 时间：2024-07-30 21:11:21

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