已知A证券的预期报酬率为10%,标准差是12%,B证券的预期报酬率为18%,标准差是20%.两资产构成的投资组合中A、B的投资比例分别为60%和40%.证券A、B报酬率的相关系数为0.6,则关于A、B两项资产投资组合报酬率的标准差不正确的为()。
已知A证券的预期报酬率为10%,标准差是12%,B证券的预期报酬率为18%,标准差是20%.两资产构成的投资组合中A、B的投资比例分别为60%和40%.证券A、B报酬率的相关系数为0.6,则关于A、B两项资产投资组合报酬率的标准差不正确的为()。
A.16%
B.13.6%
C.15.2%
D.1.44%
正确答案:ACD