股票A的报酬率的期望值为10%，标准差为25%，贝塔系数为1．25，股票B的报酬率的期望值为12%，标准差为15%，贝塔系数为1．5，则有关股票A和股票B风险的说法正确的有（）。
股票A的报酬率的期望值为10%，标准差为25%，贝塔系数为1．25，股票B的报酬率的期望值为12%，标准差为15%，贝塔系数为1．5，则有关股票A和股票B风险的说法正确的有（）。
A.股票A的系统性风险比股票B的系统性风险大
B.股票A的系统性风险比股票B的系统性风险小
C.股票A的总风险比股票B的总风险大
D.股票A的总风险比股票B的总风险小
正确答案：BC