市场风险衡量方法有()。


市场风险衡量方法有()。

A.敏感性分析和波动性分析

B.敏感性分析和情景分析

C.感知分析和敏感性分析

D.情景分析和波动性分析

正确答案:A

答案解析:市场风险衡量是指对市场风险的大小进行评估和量化的过程。常用的方法包括敏感性分析和波动性分析。敏感性分析是通过分析市场风险因素(如利率、汇率、股票价格等)的变化对金融产品或投资组合价值的影响程度来衡量市场风险。它可以帮助投资者了解市场风险因素的变化对投资组合的潜在影响。波动性分析是通过计算市场风险因素的波动率来衡量市场风险。波动率是衡量市场风险因素波动程度的指标,它可以帮助投资者了解市场风险的大小和变化趋势。情景分析则是一种模拟不同市场情况和风险因素变化的方法,它可以帮助投资者评估在不同情景下投资组合的潜在损失和收益。但是,情景分析通常不是用来直接衡量市场风险的大小,而是用于辅助市场风险评估。因此,选项A是正确答案。


Tag:金融市场基础知识 风险 市场 时间:2024-07-25 21:37:36

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