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若多元线性回归模型的多重共线性问题不严重，可以不用修正。
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若多元线性回归模型的多重共线性问题不严重，可以不用修正。
A.正确
B.错误
正确答案：A
Tag：
线性
模型
时间：2024-01-15 20:56:28
上一篇：
下面的各对解释变量中，哪些容易导致模型产生多重共线性？
下一篇：
若回归模型的解释变量之间存在高度共线性，则无法使用普通最小二乘法估计参数。
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1.
一阶自相关系数可以通过r=1- DW/2进行估计。
2.
当存在序列自相关时，OLS估计量是有偏并且无效的。
3.
用一阶差分变换消除自相关问题的方法是假定自相关系数r为-1。
4.
布罗施-戈弗雷（BG）检验统计量只用于检验高阶自相关。
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在存在序列自相关的情形下，常用的OLS估计量总是高估了估计量的标准差。
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回归模型的随机误差项存在序列自相关时，将无法使用OLS方法估计模型。
7.
德宾-沃森（DW）检验假定误差项的方差具有同方差性。
8.
在DW检验中，当DW统计量为2时，下面哪些说法是正确的？（）
9.
对于一元线性回归模型，当随机误差项存在一阶自相关情形时，下面估计自相关系数ρ的方法中，哪些是不正确的？ （）
10.
在下列引起误差项序列相关的原因中，哪些说法是正确的？（）
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存在异方差情形下，OLS估计量是有偏的和无效的。
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如果变量之间有共同变化的趋势也容易导致模型存在异方差。
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如果存在异方差，通常使用的t检验和F检验是无效的。
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如果存在异方差，常用的OLS会高估估计量的标准差
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在异方差的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是（ ）
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在检验异方差的方法中，不正确的是（）
7.
在异方差性情况下，常用的估计方法是（ ）
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同方差是指（）
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微观经济学中的边际成本和平均成本曲线都是二次多项式函数模型，呈U型形式，这是由边际收益递减决定的。
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对数函数模型yi=β0+β1Lnxi+ui中β1的经济含义是，当其他变量保持不变时，平均而言X增长1个单位时，引起Y增加β1%。