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采用倒推法的期权定价模型包括
A.蒙特卡罗模拟
B.BS公式
C.隐性差分法
D.二叉树模型
正确答案:隐性差分法;二叉树模型
Tag:
金融工程
模型
隐性
时间:2023-12-23 22:00:18
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一只股票现在价格是100元。有连续两个时间步,每个步长6个月,每个单步二叉树预期上涨10%,或下跌10%,无风险利率8%(连续复利),执行价格为100元的看涨期权的价值为
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关于金融衍生品业务的Delta对冲,下列说法错误的是
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T=0 时刻股票价格为 100 元,T=1 时刻股票价格上涨至 120 元的概率为 70%,此时看涨期权支付为 20 元,下跌至 70 元的概率为 30%,此时看涨期权支付为 0。假设利率为 0,则 0 时刻该欧式看涨期权价格为()元
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下列关于二叉树模型的表述中,错误的是
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在利用布莱克()斯科尔斯期权定价模型估计期权价值时,下列表述正确的有
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用B-S-M公式求无红利支付股票的欧式看跌期权的价格。其中股票价格为$60,执行价格为$58,无风险年收益率为5%,股价年波动率为35%,到期日为6个月
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标准布莱克-斯科尔斯模型适用于()的定价
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关于B-S-M模型的假设条件,以下哪项不是必须的
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下列有关期权估值模型的表述中正确的有
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标的资产和衍生证券价格不遵循()过程
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一投资者认为股票指数的价格会在 4600 左右小幅波动,他准备在行权价格为 4500、4600、 4700 的期权中选取合适的期权,构造一个蝶式期权多头组合,该投资者可以
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考虑一个牛市价差策略,执行价格为25元的看涨期权的价格为4元,执行价格为40元的看涨期权的价格为1元,如果在到期日,股价上升至55元,那么在到期日实施期权的净利润为
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在股票不支付红利的情况下,下列有关期权的说法正确的是
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下列关于欧式期权的上下限的说法,错误的是
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无风险利率的升高会使得
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下列哪个说法并非是期权按其内涵价值的大小的分类
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关于货币互换的描述,错误的是
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金融互换产生的理论基础是
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A公司可以以10%的固定利率或者SHIBOR+0.3%的浮动利率在金融市场上贷款,B公司可以以SHIBOR+1.8%的浮动利率或者X的固定利率在金融市场上贷款,因为A公司需要浮动利率,B公司需要固定利率,它们签署了一个互换协议,请问X值不可能是下面哪一个的?
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利率互换与一系列() 之间等价