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利率互换与一系列() 之间等价
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利率互换与一系列() 之间等价
A.利率看涨期权
B.信用违约互换
C.利率看跌期权
D.远期利率合约
正确答案:远期利率合约
Tag:
金融工程
利率
远期
时间:2023-12-23 22:00:07
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.A公司在欧洲债券市场上发行美元债券需要支付12%的固定利率,如在欧洲美元市
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A公司可以以10%的固定利率或者SHIBOR+0.3%的浮动利率在金融市场上贷款,B公司可以以SHIBOR+1.8%的浮动利率或者X的固定利率在金融市场上贷款,因为A公司需要浮动利率,B公司需要固定利率,它们签署了一个互换协议,请问X值不可能是下面哪一个的?
相关答案
1.
利率互换的卖方价值为
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交换两种货币的本金的同时交换固定利息的互换是
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标准型的利率互换是指(
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关于金融互换,以下说法错误的是
5.
一种股票预计在2个月后会每股支付4美元红利,6个月后再支付4美元红利。股票价格为45美元,无风险年利率为6%(对任何到期日适用,连续复利计息)。一位投资者刚刚持有这种股票的12个月远期合约的空头头寸。此时远期价格以及远期合约的初始价值为
6.
一种玉米期货合约有如下到期月份:1月、3月、6月、9月和12月。如果利用这种期货合约进行套期保值,套期保值的结束时间为4月,应该选择哪月到期的期货合约进行套期保值
7.
假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元,无风险连续复利年利率为10%,该股票3个月期远期价格为
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下列关于FRA的说法中,不正确的是
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远期合约中的违约风险是指
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一位投资者是玉米远期合约的多头方,下面哪个公式表达了合约到期时多头方眼里的合约价值(K为远期合约的交割价格,ST为到期时的玉米现货价格)
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1.
一位投资者是小麦期货合约的空头方,这意味着
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以下关于期货的结算说法错误的是
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关于远期合约说法正确的是
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远期合约的多头是
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如果一笔金额为X的资金投资n年,年利率为R,一年计息m次(一年的复利计息频率为m),则n年后的终值为
6.
在无套利均衡分析的远期/期货定价中,以下说法正确的是
7.
下面属于投资性资产的有
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衍生品市场的主要参与者有
9.
根据定价公式,均衡的期货价格和下面哪些因素有关
10.
投资性资产以价值变动为持有条件,消费性资产以使用价值的运用为持有目的