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无风险利率的升高会使得
A.看涨期权的价值升高
B.看涨期权的价值降低
C.看跌期权的价值升高
D.看涨与看跌期权的价值均减少
正确答案：看涨期权的价值升高
Tag：
金融工程
期权
价值
时间：2023-12-23 22:00:12
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下列哪个说法并非是期权按其内涵价值的大小的分类
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下列关于欧式期权的上下限的说法，错误的是
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以下关于期权的说法中不正确的是
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下列关于期权特征的表述，正确的是
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关于货币互换的描述，错误的是
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金融互换产生的理论基础是
5.
A公司可以以10%的固定利率或者SHIBOR+0.3%的浮动利率在金融市场上贷款，B公司可以以SHIBOR+1.8%的浮动利率或者X的固定利率在金融市场上贷款，因为A公司需要浮动利率，B公司需要固定利率，它们签署了一个互换协议，请问X值不可能是下面哪一个的？
6.
利率互换与一系列（） 之间等价
7.
.A公司在欧洲债券市场上发行美元债券需要支付12%的固定利率，如在欧洲美元市
8.
利率互换的卖方价值为
9.
交换两种货币的本金的同时交换固定利息的互换是
10.
标准型的利率互换是指（
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关于金融互换，以下说法错误的是
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一种股票预计在2个月后会每股支付4美元红利，6个月后再支付4美元红利。股票价格为45美元，无风险年利率为6%（对任何到期日适用，连续复利计息）。一位投资者刚刚持有这种股票的12个月远期合约的空头头寸。此时远期价格以及远期合约的初始价值为
3.
一种玉米期货合约有如下到期月份：1月、3月、6月、9月和12月。如果利用这种期货合约进行套期保值，套期保值的结束时间为4月，应该选择哪月到期的期货合约进行套期保值
4.
假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元，无风险连续复利年利率为10%，该股票3个月期远期价格为
5.
下列关于FRA的说法中，不正确的是
6.
远期合约中的违约风险是指
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一位投资者是玉米远期合约的多头方，下面哪个公式表达了合约到期时多头方眼里的合约价值（K为远期合约的交割价格，ST为到期时的玉米现货价格）
8.
一位投资者是小麦期货合约的空头方，这意味着
9.
以下关于期货的结算说法错误的是
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关于远期合约说法正确的是