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标的资产和衍生证券价格不遵循（）过程
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标的资产和衍生证券价格不遵循（）过程
A.随机过程
B.布朗运动
C.随机游走
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正确答案：随机游走
Tag：
金融工程
过程
布朗运动
时间：2023-12-23 22:00:14
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一投资者认为股票指数的价格会在 4600 左右小幅波动，他准备在行权价格为 4500、4600、 4700 的期权中选取合适的期权，构造一个蝶式期权多头组合，该投资者可以
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下列有关期权估值模型的表述中正确的有
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考虑一个牛市价差策略，执行价格为25元的看涨期权的价格为4元，执行价格为40元的看涨期权的价格为1元，如果在到期日，股价上升至55元，那么在到期日实施期权的净利润为
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下列关于欧式期权的上下限的说法，错误的是
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无风险利率的升高会使得
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金融互换产生的理论基础是
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A公司可以以10%的固定利率或者SHIBOR+0.3%的浮动利率在金融市场上贷款，B公司可以以SHIBOR+1.8%的浮动利率或者X的固定利率在金融市场上贷款，因为A公司需要浮动利率，B公司需要固定利率，它们签署了一个互换协议，请问X值不可能是下面哪一个的？
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.A公司在欧洲债券市场上发行美元债券需要支付12%的固定利率，如在欧洲美元市
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利率互换的卖方价值为
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交换两种货币的本金的同时交换固定利息的互换是
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标准型的利率互换是指（
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关于金融互换，以下说法错误的是
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一种股票预计在2个月后会每股支付4美元红利，6个月后再支付4美元红利。股票价格为45美元，无风险年利率为6%（对任何到期日适用，连续复利计息）。一位投资者刚刚持有这种股票的12个月远期合约的空头头寸。此时远期价格以及远期合约的初始价值为
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一种玉米期货合约有如下到期月份：1月、3月、6月、9月和12月。如果利用这种期货合约进行套期保值，套期保值的结束时间为4月，应该选择哪月到期的期货合约进行套期保值
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假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元，无风险连续复利年利率为10%，该股票3个月期远期价格为
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下列关于FRA的说法中，不正确的是