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从经济的角度来看，表外项目是（）。
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从经济的角度来看，表外项目是（）。
A.资产
B.负债
C.或有资产和或有负债
D.资产和负债
正确答案：或有资产和或有负债
Tag：
金融风险管理
资产
外项
时间：2023-12-17 21:46:35
上一篇：
风险评价定量指标中，不属于市场风险类指标的是（）。
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某一金融机构有资产5000万元、负债4 500万元、或有资产100万元、或有负债150万元，按不考虑表外业务的传统方法和考虑表外业务的方法所计算出的该金融机构的净值分别为（）
相关答案
1.
假定某资产组合是由价值为10万美元资产A的投资以及价值为10万美元资产B的投资组成，且两项资产的标准差均为1000美元，两项投资回报的相关系数为0.3，则资产组合5天展望期的97%置信度的VaR最接近（）。
2.
市场风险不包括（）。
3.
在商业银行的风险管理实践中，正态分布广泛应用于（）量化，经过修正后也可用于信用风险和操作风险量化。
4.
一家金融机构拥有一个标的变量为USD/GBP汇率的期权资产组合，资产组合的delta为56，当前的汇率为1.5，利用资产组合价值变化与汇率变化之间的近似线性关系，计算当汇率每天变化的波动率为0.7%时，资产组合10天展望期99%的VaR是（）。
5.
考虑对于某标的资产的期权资产组合，假定资产组合的delta为12，标的资产价格为10美元，标的资产每天价格变化的波动率为2%，由delta可估计出资产组合1天展望期的95%的VaR为（）。
6.
LDA 框架下，银行对其每个业务部门/事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数，用（）拟合出一定置信水平（99.9% ）和区间（一年）的操作风险VaR 值。
7.
采取（）的方式来预测利率，主要是根据利率以往的运动轨迹，通过利率时间序列的计算来刻画利率走势，可用于短期走势分析。
8.
（）是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段，市场风险量化分析要结合使用两者进行分析。
9.
（）是所有计算VaR 的方法中最简单的，只反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响，无法反映高阶非线性特征，该方法是局部估值法。
10.
（）是在银行内部控制体系的基础上，通过开展全员风险识别，识别出全行经营管理中存在的风险点，并从影响程度和发生概率两个角度来评估操作风险的重要程度。
热门答案
1.
（）的基本思路是：银行所持有的操作风险资本等于前三年总收入的平均值乘上一个固定比例（用a表示）。
2.
银行可根据实际情况自主选择VaR 值计量方法，这些方法中不包括（）。
3.
（）假定历史可以在未来重复，通过搜集一定历史期限内全部的风险因素收益信息，模拟风险因素收益未来的变化。
4.
（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差（）协方差、相关系数等。
5.
根据（），由于投资组合的整体VaR小于其所包含的每个单体VaR之和，因此，计算经济资本分配比例时应当对单体VaR进行适当的技术调整。
6.
VaR 作为风险测度的指标，不满足一致性风险测度四条公理中的（）公理，不是一种一致性风险测度指标。
7.
测量潜在损失即风险测度，其理论发展大致经历了三个阶段，最新阶段是以（）为代表的现代风险测度阶段。
8.
测量潜在损失即风险测度，其理论发展大致经历了三个阶段，第二阶段是以现行国际标准风险测度工具（）为代表的现代风险测度阶段。
9.
近年来风险管理者们开始用所有风险类别所需的经济资本来评估总体风险，这一资本也被称作（），其计量基础就是高置信水平下的风险价值VaR。
10.
当用VaR 度量风险时，某种投资组合的风险可能会比该组合中所有证券风险之和（）。