一种外币当前价格为0.80美元,波动率为12%,国内和国外无风险利率分别为6%和8%,若使用两部二叉树定价,期限为4个月,执行价格为0.79的欧式看涨期权价格为()。
一种外币当前价格为0.80美元,波动率为12%,国内和国外无风险利率分别为6%和8%,若使用两部二叉树定价,期限为4个月,执行价格为0.79的欧式看涨期权价格为()。
A.0.0250
B.0.0255
C.0.0245
D.以上皆不是
正确答案:C
Tag:中金所杯全国大学生金融知识大赛 价格 外币
时间:2023-11-03 21:03:31