当前某公司股票价格100。投资者持有一份股票，卖出10份130执行价1个月到期看涨期权。此时该投资组合的Delta为0，关于该投资组合风险分析正确的是（）。
当前某公司股票价格100。投资者持有一份股票，卖出10份130执行价1个月到期看涨期权。此时该投资组合的Delta为0，关于该投资组合风险分析正确的是（）。
A.若股票价格不变，该投资组合每天会收入时间价值
B.该投资组合的最大风险在于波动率大幅下行的风险
C.该投资组合为无风险组合
D.通过题目信息无法判断
正确答案：A
Tag：中金所杯全国大学生金融知识大赛 风险 股票价格
时间：2023-11-03 21:03:16