某股票价格为25元，已知2个月后股票价格将变为23元或27元。年化无风险连续复利率为10%。假设某一股票衍生品2个月后的价格为股票届时价格的平方，当前衍生品价格大约为（）。
某股票价格为25元，已知2个月后股票价格将变为23元或27元。年化无风险连续复利率为10%。假设某一股票衍生品2个月后的价格为股票届时价格的平方，当前衍生品价格大约为（）。
A.635.5
B.650.1
C.639.3
D.641.6
正确答案：A
Tag：中金所杯全国大学生金融知识大赛 价格 股票价格
时间：2023-11-03 21:03:22