沪深300仿真期权T型报价如下:若不考虑手续费和其他成本因素,则下列报价组合可能存在无风险套利机会的是()。


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A.以113.6买入1张IO1802-P-3200合约,以131.4卖出2张IO1802-P-3250合约,以120.6买入1张IO1802-P-3300

B.以286.2买入1张IO1802-C-3200合约,以235.4卖出2张IO1802-C-3250合约,以220.6买入1张IO1802-C-3300

C.以286.2卖出1张IO1802-C-3200合约,以131.4买入2张IO1802-P-3250合约,以120.6卖出1张IO1802-C-3300

D.以113.6卖出1张IO1802-P-3200合约,以131.4买入2张IO1802-P-3250合约,以120.6卖出1张IO1802-P-3300

正确答案:A


Tag:中金所杯全国大学生金融知识大赛 合约 期权 时间:2023-11-03 21:03:17

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