某日，沪深300现货指数为3100点，市场年利率为4%，年指数股息率为1%。若不考虑交易成本，如果四个月后交割的沪深300股指期货的现价为3193点，则不存在期现套利空间。
某日，沪深300现货指数为3100点，市场年利率为4%，年指数股息率为1%。若不考虑交易成本，如果四个月后交割的沪深300股指期货的现价为3193点，则不存在期现套利空间。
A.正确
B.错误
正确答案：B
试题解析：沪深300现货指数为3100点，则四个月后交割的沪深300股指期货理论价格：3100×exp((4%-1%)×4/12)=3131点，而四个月后交割的沪深300股指期货的现价为3193点，若不考虑交易成本，存在期现套利空间。
Tag：中金所杯全国大学生金融知识大赛 股指 期货
时间：2023-11-03 15:13:26