标的资产为不支付红利的股票，当前价格为30元，已知1年后该股票价格或为37.5元，或为25元，风险中性概率为0.6。假设无风险利率为8%，连续复利，计算对应1年期，执行价格为25元的看涨期权理论价格为7.52元。

A.正确

B.错误

正确答案：B

试题解析：

利用期权二叉树定价公式单步二叉树期权定价公式为f=e-rt[pfu+(1-p)fd]，其中p=(ert-d）/(u-d)

带入已知e0.08*（12/12）=1.0832，p=(1.0832-25/30)/(37.5/30-25/30)≈0.6

F=0.9231*(0.6*12.5+(1-0.6)*0)≈6.92对比题干7.52，该题错误，答案B