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与信用违约互换（CDS）的价格正相关的是：
A.违约概率
B.股价
C.债券价格
D.利率
正确答案：违约概率
Tag：
金融工程学
概率
价格
时间：2022-01-13 20:39:06
上一篇：
当标的公司违约时，信用违约互换的买方获得赔偿的金额通常等于：
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SHIBOR与特定期限的国债利率互换属于：
相关答案
1.
信用违约互换（CDS）的卖方相当于什么角色？
2.
总收益互换中两边的（）应该相等
3.
货币互换的违约风险通常小于利率互换。
4.
浮息债与固息债之间的总收益互换跟利率互换是相同的。
5.
在公平、公正、公开的市场上，互换交易本质上是双方的合作，可以达到双赢的效果。
6.
下列哪些情况对信用违约互换的多方有利？
7.
某投资者签订了用A资产收益换取B资产收益的总收益互换，未来发生哪些情况对该投资者有利？
8.
下列互换属于利率互换的有：
9.
你有一笔10年固定利率的国债，如果未来利率将上升，下列哪些行为是正确备选项：
10.
下列关于总收益互换的说法错误的是：
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1.
全世界交易量最大的互换产品是：
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关于总收益互换，下列哪种说法时正确的？
3.
中金所国债期货的最后交割日为交割月的第三个周三。
4.
基于久期的利率风险管理，就是通过交易一定数量的对冲资产，使得利率发生变化时，原资产的久期和货币久期能达到管理者的目标水平。
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交割最合算券（cheapest-to-deliver,CTD）是指国债期货合约中交割成本最低/交割收益最大的可交割券。
6.
国债期货合约赋予空方择券期权和择时期权的主要原因是债券市场上期货空方相对容易被逼仓。
7.
中金所国债期货的转换因子就是每1元面值的可交割债券的未来现金流按3%的年到期收益率贴现到交易日的价值，再扣掉该债券在交易日的应计利息（按月计算）后的余额。
8.
3×9SHIBOR3.86指的是3个月后的9个月期年化远期利率为3.86%。
9.
人民币NDF通常满足利率平价关系。
10.
在完美市场中，外国的无风险利率越低，外汇远期越是升水。