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误差项自相关模型的修正方法有
A.EG两步法
B.德宾两步法
C.工具变量法
D.科克伦-奥克特迭代法
E.加权最小二乘法
正确答案：BD
Tag：
计量经济学
步法
科克
时间：2021-06-05 14:38:13
上一篇：
下列能对随机误差项自相关进行的检验的有
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DW在0到4之间取值，DW值越接近于2，说明自相关程度越小，DW值越接近于0，说明正自相关程度越高，DW值越接近于4，说明负自相关程度越高。
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DW统计量的取值范围是
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DW检验能够检验误差项高阶自回归问题。
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模型yt=β0+β1xt+ut的随机误差项自相关系数为-2.21，说明该模型存在随机误差项自相关问题。
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如果模型yt=β0+β1xt+ut，可以说明不存在随机误差项自相关问题的是
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随机误差项自相关系数的取值范围为
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下列对线性回归方程进行结构稳定性的检验是
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有关EG检验的说法正确的是
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数据集共有n个样本，有k个自变量，通过邹至庄检验对经济结构的稳定性进行检验，在检验中统计量在原假设下符合分布的自由度为
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协整是具有相同变化趋势的高阶单整变量之间所具有的均衡关系。
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