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建立VAR模型的两项主要工作是确定模型的最大滞后阶数P和检验模型变量间的协整关系
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建立VAR模型的两项主要工作是确定模型的最大滞后阶数P和检验模型变量间的协整关系
A.正确
B.错误
正确答案：A
Tag：
计量经济学
模型
变量
时间：2021-06-05 14:37:55
上一篇：
进行格兰杰因果性检验的变量可以是不平稳的。
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平稳变量建立的VAR模型是平稳的，而建立平稳VAR模型的变量不一定是平稳变量。
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最大滞后阶数p越大，待估参数会
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确定VAR模型滞后阶数p的方法有
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如果线性时间序列是非平稳的，不可以直接利用ARMA（p,q）模型。
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平稳时间序列的偏相关系数和自相关系数拖尾，且缓慢衰减收敛，则该时间序列可能是（）模型。
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ARMA(p,q)的样本自相关系数是
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ARMA模型建模前不需要检验序列的平稳性。
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自回归模型AR（p）平稳的条件是系数多项式方程的根全部在单位圆之外。
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白噪声序列、随机游走序列、带漂移项的随机游走序列、带趋势项的随机游走序列都是非平稳序列。
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有限样本条件下，时间序列回归OLSE的无偏性的假定条件为
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White异方差检验的原假设是模型存在异方差。
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可以通过观测因变量y和解释变量x的散点图初步判别是否具有异方差
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异方差性将导致
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