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进行格兰杰因果性检验的变量可以是不平稳的。
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进行格兰杰因果性检验的变量可以是不平稳的。
A.正确
B.错误
正确答案：B
Tag：
计量经济学
因果
变量
时间：2021-06-05 14:37:53
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最大滞后阶数p越大，待估参数会
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建立VAR模型的两项主要工作是确定模型的最大滞后阶数P和检验模型变量间的协整关系
相关答案
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确定VAR模型滞后阶数p的方法有
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如果线性时间序列是非平稳的，不可以直接利用ARMA（p,q）模型。
3.
平稳时间序列的偏相关系数和自相关系数拖尾，且缓慢衰减收敛，则该时间序列可能是（）模型。
4.
ARMA(p,q)的样本自相关系数是
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ARMA模型建模前不需要检验序列的平稳性。
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自回归模型AR（p）平稳的条件是系数多项式方程的根全部在单位圆之外。
7.
白噪声序列、随机游走序列、带漂移项的随机游走序列、带趋势项的随机游走序列都是非平稳序列。
8.
大样本条件下，时间序列回归要保证OLSE的渐进有效性不需要满足以下哪项假定？
9.
有限样本条件下，时间序列回归OLSE的无偏性的假定条件为
10.
时间序列回归中OLSE的有限样本性质为无偏性，有效性，正态性。
热门答案
1.
对时间序列回归分析时，确定性趋势会导致“II类伪回归”问题。
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采用对数变换可以降低异方差的影响的优点是
3.
异方差情况下，通常的OLS估计一定高估了估计量的标准差。
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下列哪种方法不是检验异方差的方法
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戈德德菲尔特——匡特检验可以
6.
White异方差检验的原假设是模型存在异方差。
7.
可以通过观测因变量y和解释变量x的散点图初步判别是否具有异方差
8.
异方差性将导致
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在异方差条件下普通最小二乘法具有如下性质
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法勒-格劳博检验可以完成以下哪些检验。