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ADF检验中的三个模型必须同时拒绝原假设,才可以认为该序列是平稳的。
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ADF检验中的三个模型必须同时拒绝原假设,才可以认为该序列是平稳的。
A.正确
B.错误
正确答案:B
Tag:
计量经济学
序列
模型
时间:2021-06-05 14:37:58
上一篇:
下列关于时间序列计量模型的说法正确的有
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当随机误差项存在自相关时,进行单位根检验通过()实现。
相关答案
1.
平稳变量建立的VAR模型是平稳的,而建立平稳VAR模型的变量不一定是平稳变量。
2.
建立VAR模型的两项主要工作是确定模型的最大滞后阶数P和检验模型变量间的协整关系
3.
进行格兰杰因果性检验的变量可以是不平稳的。
4.
最大滞后阶数p越大,待估参数会
5.
确定VAR模型滞后阶数p的方法有
6.
如果线性时间序列是非平稳的,不可以直接利用ARMA(p,q)模型。
7.
平稳时间序列的偏相关系数和自相关系数拖尾,且缓慢衰减收敛,则该时间序列可能是()模型。
8.
ARMA(p,q)的样本自相关系数是
9.
ARMA模型建模前不需要检验序列的平稳性。
10.
自回归模型AR(p)平稳的条件是系数多项式方程的根全部在单位圆之外。
热门答案
1.
白噪声序列、随机游走序列、带漂移项的随机游走序列、带趋势项的随机游走序列都是非平稳序列。
2.
大样本条件下,时间序列回归要保证OLSE的渐进有效性不需要满足以下哪项假定?
3.
有限样本条件下,时间序列回归OLSE的无偏性的假定条件为
4.
时间序列回归中OLSE的有限样本性质为无偏性,有效性,正态性。
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对时间序列回归分析时,确定性趋势会导致“II类伪回归”问题。
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采用对数变换可以降低异方差的影响的优点是
7.
异方差情况下,通常的OLS估计一定高估了估计量的标准差。
8.
下列哪种方法不是检验异方差的方法
9.
戈德德菲尔特——匡特检验可以
10.
White异方差检验的原假设是模型存在异方差。