首页
ADF检验中的三个模型必须同时拒绝原假设，才可以认为该序列是平稳的。
精华吧
→
答案
→
知到智慧树
→
未分类
ADF检验中的三个模型必须同时拒绝原假设，才可以认为该序列是平稳的。
A.正确
B.错误
正确答案：B
Tag：
计量经济学
序列
模型
时间：2021-06-05 14:37:58
上一篇：
下列关于时间序列计量模型的说法正确的有
下一篇：
当随机误差项存在自相关时，进行单位根检验通过（）实现。
相关答案
1.
平稳变量建立的VAR模型是平稳的，而建立平稳VAR模型的变量不一定是平稳变量。
2.
建立VAR模型的两项主要工作是确定模型的最大滞后阶数P和检验模型变量间的协整关系
3.
进行格兰杰因果性检验的变量可以是不平稳的。
4.
最大滞后阶数p越大，待估参数会
5.
确定VAR模型滞后阶数p的方法有
6.
如果线性时间序列是非平稳的，不可以直接利用ARMA（p,q）模型。
7.
平稳时间序列的偏相关系数和自相关系数拖尾，且缓慢衰减收敛，则该时间序列可能是（）模型。
8.
ARMA(p,q)的样本自相关系数是
9.
ARMA模型建模前不需要检验序列的平稳性。
10.
自回归模型AR（p）平稳的条件是系数多项式方程的根全部在单位圆之外。
热门答案
1.
白噪声序列、随机游走序列、带漂移项的随机游走序列、带趋势项的随机游走序列都是非平稳序列。
2.
大样本条件下，时间序列回归要保证OLSE的渐进有效性不需要满足以下哪项假定？
3.
有限样本条件下，时间序列回归OLSE的无偏性的假定条件为
4.
时间序列回归中OLSE的有限样本性质为无偏性，有效性，正态性。
5.
对时间序列回归分析时，确定性趋势会导致“II类伪回归”问题。
6.
采用对数变换可以降低异方差的影响的优点是
7.
异方差情况下，通常的OLS估计一定高估了估计量的标准差。
8.
下列哪种方法不是检验异方差的方法
9.
戈德德菲尔特——匡特检验可以
10.
White异方差检验的原假设是模型存在异方差。