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资本资产定价模型断定，组合的收益率能被非系统风险最好地解释。
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资本资产定价模型断定，组合的收益率能被非系统风险最好地解释。
A.正确
B.错误
正确答案：错误
Tag：
金融资产定价
收益率
模型
时间：2023-12-30 15:03:03
上一篇：
假设无风险利率是4%，市场风险溢价是6%。某公司股票的预测收益率是12%，收益率的标准差是8%，贝塔是1.5。那么根据CAPM，该公司的公允收益率应该是13%。
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假设组合X和组合Y都是充分多样化的组合。组合X的贝塔为1.0，期望收益率为18%；组合Y的贝塔为0.25，期望收益率为10%。无风险利率为6%。下面哪种表述是正确的（）
相关答案
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CAPM表明，投资者对收益波动大的证券要求更高的回报。
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资本资产定价模型断定，组合的收益率能被（）最好地解释。
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根据CAPM，如果一个组合的贝塔为1，alpha为0，那么这个组合的期望收益率为（）
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一只贝塔为零的证券的期望收益率是多少（）
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证券市场线刻画了（）
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如果一只股票的贝塔为1.0，市场组合得期望收益率是15%，那么给定已有信息，这只股票的期望收益率为（）
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青城股票的贝塔为1.4，峨眉股票的贝塔为.7，下面哪一种说法是最准确的？
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一个组合的期望收益率为12%，无风险利率为4%，市场组合的期望收益率为8%，那么这个组合的贝塔为（）
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单因素模型相较于马科维茨模型简化了协方差矩阵估计。
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投资的总风险由系统性风险和非系统性风险组成。
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具有周期性的公司对市场变化的敏感度更低，因此其承受的系统性风险较低。
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所有从全局最小方差投资组合往上且在最小方差边界上的组合，都是可能的最优风险-收益组合，称为风险资产的有效边界。
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完全负相关的两种资产构成的机会集合是两条直线，其截距相同，斜率异号。
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有效组合是给定风险水平下的具有最高收益的组合或者给定收益水平下具有最小风险的组合。
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两资产完全负相关的情况下，组合方差可降为零。
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非完全相关资产组成的投资组合的风险-收益机会总是优于投资组合中各证券单独的风险-收益机会。
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分散化投资组合可以将风险降到任意低的水平。
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哪些属于投资组合的风险来源（）
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资本配置线可以用来描述（）
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下列哪一项投资更优（）