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单因素模型相较于马科维茨模型简化了协方差矩阵估计。
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单因素模型相较于马科维茨模型简化了协方差矩阵估计。
A.正确
B.错误
正确答案：正确
Tag：
金融资产定价
协方差
模型
时间：2023-12-30 15:02:58
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投资的总风险由系统性风险和非系统性风险组成。
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一个组合的期望收益率为12%，无风险利率为4%，市场组合的期望收益率为8%，那么这个组合的贝塔为（）
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具有周期性的公司对市场变化的敏感度更低，因此其承受的系统性风险较低。
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所有从全局最小方差投资组合往上且在最小方差边界上的组合，都是可能的最优风险-收益组合，称为风险资产的有效边界。
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完全负相关的两种资产构成的机会集合是两条直线，其截距相同，斜率异号。
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有效组合是给定风险水平下的具有最高收益的组合或者给定收益水平下具有最小风险的组合。
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两资产完全负相关的情况下，组合方差可降为零。
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非完全相关资产组成的投资组合的风险-收益机会总是优于投资组合中各证券单独的风险-收益机会。
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分散化投资组合可以将风险降到任意低的水平。
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哪些属于投资组合的风险来源（）
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资本配置线可以用来描述（）
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下列哪一项投资更优（）
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对于所有的风险厌恶者来说，其确定等价收益率都低于无风险投资收益率。
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当通货膨胀率增加时，投资者会对其投资收益提出更高的名义利率要求。
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为使无风险投资与风险投资具有相同的吸引力而确定的无风险投资报酬率，换句话说，就是在确定收益相同的情况下，能够提供与正在考虑的投资组合具有相同效用值的收益率。
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风险厌恶者的财富效用函数特征是什么（）
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如果收益率的分布可以用正态分布来近似拟合的话，投资管理将变得更加容易。
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风险溢价是一个人在面对不同风险的高低、且清楚高风险高报酬、低风险低报酬的情况下，会如何因个人对风险的承受度影响其是否要冒风险获得较高的报酬，或是只接受已经确定的收入，放弃冒风险可能得到的较高报酬确定的收入与较高的报酬之间的差，即为风险溢价。
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税后实际利率随着通货膨胀率的上升而下降。
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实际利率的决定因素有哪些（）
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金融市场是指资金供应者和资金需求者双方通过信用工具进行交易而融通资金的市场，广而言之，是实现货币借贷和资金融通、办理各种票据和有价证券交易活动的市场。
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12b-1费用是用基金资产支付销售成本，包括广告费、宣传费及支付给将基金销售给投资者的经纪人的佣金等。