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巴塞尔协议体系认可的风险加权资产计量的方法有多种，针对信用风险计量的不包括（）。
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巴塞尔协议体系认可的风险加权资产计量的方法有多种，针对信用风险计量的不包括（）。
A.标准法
B.初级内部评级法
C.高级内部评级法
D.内部模型法
正确答案：内部模型法
Tag：
金融风险管理
模型
信用风险
时间：2023-12-17 21:46:43
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相比巴塞尔协议II ，巴塞尔协议Ⅲ突出表现的方面有（）。
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格律诗的第一句可以选择入韵或不入韵。
相关答案
1.
巴塞尔协议Ⅲ显著提高资本充足率监管标准，通常情况下普通银行的普通股充足率应达到（）。
2.
巴塞尔协议Ⅲ中，恢复（）在监管资本中的核心地位，严格各类资本工具的合格标准，从严确定资本扣除项目，强化监管资本工具的损失吸收能力。
3.
巴塞尔委员会共提出三种交易对手信用风险暴露计量方法，以下不属于的是（）。
4.
在对巴塞尔协议Ⅱ第一支柱的修正中，最重要的就是在最低资本要求中补充了（）的权重，以及考虑了信用分析的操作要求。
5.
巴塞尔协议Ⅲ流动性风险监管量化指标要求的净稳定资金比例的时间范围为（）。
6.
各家银行必须准确理解巴塞尔协议Ⅲ以及国内监管部门的各种监管要求，强化（）的理念。
7.
2010年4月，巴塞尔委员会发布了（），首次在全球范围内提出了两个流动性监管量化标准：流动性覆盖率和净稳定资金比率。
8.
巴塞尔委员会引入了四个监测工具用以对（）的连续监管，包括合同期限错配、融资集中度、可用的无变现障碍资产和与市场有关的监测工具。
9.
巴塞尔协议体系及欧盟保险偿付能力监管标准体系的核心就是确保银行及保险公司的资本充足，具有足够的偿付能力，将（）作为国际银行业监管的重要角色。
10.
在巴塞尔协议I 中，资本充足率的计算仅对（）加权资产。
热门答案
1.
在国际清算银行的标准模型中，对金融机构外汇头寸配置的资本金要求是（）。
2.
《巴塞尔协议Ⅱ》的特点不包括（）。
3.
《巴塞尔协议II》不针对的风险是（）。
4.
《巴塞尔协议》规定商业银行的附属资本不得超过总资本的（）。
5.
《巴塞尔协议》规定的商业银行最低资本充足率为（）。
6.
下列不属于《巴塞尔协议》规定的附属资本的是（）。
7.
下列不属于《巴塞尔协议》规定的资本的是（）。
8.
当金融机构在将来有一笔外汇收入，而且预期外汇汇率会下跌时，应该（）。
9.
对表外业务中的非避险交易应按（）计价。
10.
根据《巴塞尔协议II》的规定，在计算利率和外汇衍生合约风险加权资产时采取的风险权数为（）。