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在巴塞尔协议I 中，资本充足率的计算仅对（）加权资产。
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在巴塞尔协议I 中，资本充足率的计算仅对（）加权资产。
A.信用风险计量风险
B.流动性风险计量风险
C.操作风险计量风险
D.市场风险计量风险
正确答案：信用风险计量风险
Tag：
金融风险管理
风险
信用风险
时间：2023-12-17 21:46:40
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在国际清算银行的标准模型中，对金融机构外汇头寸配置的资本金要求是（）。
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巴塞尔协议体系及欧盟保险偿付能力监管标准体系的核心就是确保银行及保险公司的资本充足，具有足够的偿付能力，将（）作为国际银行业监管的重要角色。
相关答案
1.
《巴塞尔协议Ⅱ》的特点不包括（）。
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《巴塞尔协议II》不针对的风险是（）。
3.
《巴塞尔协议》规定商业银行的附属资本不得超过总资本的（）。
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《巴塞尔协议》规定的商业银行最低资本充足率为（）。
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下列不属于《巴塞尔协议》规定的附属资本的是（）。
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下列不属于《巴塞尔协议》规定的资本的是（）。
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当金融机构在将来有一笔外汇收入，而且预期外汇汇率会下跌时，应该（）。
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对表外业务中的非避险交易应按（）计价。
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根据《巴塞尔协议II》的规定，在计算利率和外汇衍生合约风险加权资产时采取的风险权数为（）。
10.
下列不属于银行将业务转到资产负债表外的原因有（）。
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某一金融机构有资产5000万元、负债4 500万元、或有资产100万元、或有负债150万元，按不考虑表外业务的传统方法和考虑表外业务的方法所计算出的该金融机构的净值分别为（）
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从经济的角度来看，表外项目是（）。
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风险评价定量指标中，不属于市场风险类指标的是（）。
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假定某资产组合是由价值为10万美元资产A的投资以及价值为10万美元资产B的投资组成，且两项资产的标准差均为1000美元，两项投资回报的相关系数为0.3，则资产组合5天展望期的97%置信度的VaR最接近（）。
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市场风险不包括（）。
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在商业银行的风险管理实践中，正态分布广泛应用于（）量化，经过修正后也可用于信用风险和操作风险量化。
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一家金融机构拥有一个标的变量为USD/GBP汇率的期权资产组合，资产组合的delta为56，当前的汇率为1.5，利用资产组合价值变化与汇率变化之间的近似线性关系，计算当汇率每天变化的波动率为0.7%时，资产组合10天展望期99%的VaR是（）。
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考虑对于某标的资产的期权资产组合，假定资产组合的delta为12，标的资产价格为10美元，标的资产每天价格变化的波动率为2%，由delta可估计出资产组合1天展望期的95%的VaR为（）。
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LDA 框架下，银行对其每个业务部门/事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数，用（）拟合出一定置信水平（99.9% ）和区间（一年）的操作风险VaR 值。
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采取（）的方式来预测利率，主要是根据利率以往的运动轨迹，通过利率时间序列的计算来刻画利率走势，可用于短期走势分析。