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巴塞尔协议Ⅲ流动性风险监管量化指标要求的净稳定资金比例的时间范围为（）。
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巴塞尔协议Ⅲ流动性风险监管量化指标要求的净稳定资金比例的时间范围为（）。
A.1年
B.60天
C.30天
D.90天
正确答案：1年
Tag：
金融风险管理
流动性
比例
时间：2023-12-17 21:46:41
上一篇：
各家银行必须准确理解巴塞尔协议Ⅲ以及国内监管部门的各种监管要求，强化（）的理念。
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在对巴塞尔协议Ⅱ第一支柱的修正中，最重要的就是在最低资本要求中补充了（）的权重，以及考虑了信用分析的操作要求。
相关答案
1.
2010年4月，巴塞尔委员会发布了（），首次在全球范围内提出了两个流动性监管量化标准：流动性覆盖率和净稳定资金比率。
2.
巴塞尔委员会引入了四个监测工具用以对（）的连续监管，包括合同期限错配、融资集中度、可用的无变现障碍资产和与市场有关的监测工具。
3.
巴塞尔协议体系及欧盟保险偿付能力监管标准体系的核心就是确保银行及保险公司的资本充足，具有足够的偿付能力，将（）作为国际银行业监管的重要角色。
4.
在巴塞尔协议I 中，资本充足率的计算仅对（）加权资产。
5.
在国际清算银行的标准模型中，对金融机构外汇头寸配置的资本金要求是（）。
6.
《巴塞尔协议Ⅱ》的特点不包括（）。
7.
《巴塞尔协议II》不针对的风险是（）。
8.
《巴塞尔协议》规定商业银行的附属资本不得超过总资本的（）。
9.
《巴塞尔协议》规定的商业银行最低资本充足率为（）。
10.
下列不属于《巴塞尔协议》规定的附属资本的是（）。
热门答案
1.
下列不属于《巴塞尔协议》规定的资本的是（）。
2.
当金融机构在将来有一笔外汇收入，而且预期外汇汇率会下跌时，应该（）。
3.
对表外业务中的非避险交易应按（）计价。
4.
根据《巴塞尔协议II》的规定，在计算利率和外汇衍生合约风险加权资产时采取的风险权数为（）。
5.
下列不属于银行将业务转到资产负债表外的原因有（）。
6.
某一金融机构有资产5000万元、负债4 500万元、或有资产100万元、或有负债150万元，按不考虑表外业务的传统方法和考虑表外业务的方法所计算出的该金融机构的净值分别为（）
7.
从经济的角度来看，表外项目是（）。
8.
风险评价定量指标中，不属于市场风险类指标的是（）。
9.
假定某资产组合是由价值为10万美元资产A的投资以及价值为10万美元资产B的投资组成，且两项资产的标准差均为1000美元，两项投资回报的相关系数为0.3，则资产组合5天展望期的97%置信度的VaR最接近（）。
10.
市场风险不包括（）。