一个三项式领口期权(3-waycollars)由如下期权合约组成,买入1手6月到期行权价为3000的看跌期权,卖出1手6月到期行权价为2800的看跌期权,卖出1手6月到期行权价为3200的看涨期权,构建组合的总成本为60元,该领口期权的最大盈利为()。


一个三项式领口期权(3-waycollars)由如下期权合约组成,买入1手6月到期行权价为3000的看跌期权,卖出1手6月到期行权价为2800的看跌期权,卖出1手6月到期行权价为3200的看涨期权,构建组合的总成本为60元,该领口期权的最大盈利为()。

A.240

B.200

C.360

D.140

正确答案:D


Tag:中金所杯全国大学生金融知识大赛 期权 领口 时间:2023-11-03 21:22:18