一个三项式领口期权(3-waycollars)由如下期权合约组成，买入1手6月到期行权价为3000的看跌期权，卖出1手6月到期行权价为2800的看跌期权，卖出1手6月到期行权价为3200的看涨期权，构建组合的总成本为60元，该领口期权的最大盈利为（）。
一个三项式领口期权(3-waycollars)由如下期权合约组成，买入1手6月到期行权价为3000的看跌期权，卖出1手6月到期行权价为2800的看跌期权，卖出1手6月到期行权价为3200的看涨期权，构建组合的总成本为60元，该领口期权的最大盈利为（）。
A.240
B.200
C.360
D.140
正确答案：D
Tag：中金所杯全国大学生金融知识大赛 期权 领口
时间：2023-11-03 21:22:18
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