若到期时基础标的价格大幅上涨到130。此时该投资组合的Delta值接近()。


若到期时基础标的价格大幅上涨到130。此时该投资组合的Delta值接近()。

A.1

B.-4

C.4

D.5

正确答案:B

试题解析:

考核内容:期权Delta值

分析思路:

①股票价格上涨,持有现货股票Delta为1;

②股票价格上涨,卖出看涨期权Delta为-1*5=-5

③组合Delta值=1+(-1)*5=-4结论:


Tag:中金所杯全国大学生金融知识大赛 期权 股票 时间:2023-11-03 21:22:11